Un programa intensivo diseñado para desmitificar las oportunidades de arbitraje en la volatilidad entre el Euro y la Lira Turca, conectando análisis teórico con ejecución práctica.
Los profesionales europeos carecían de un marco estructurado para entender y operar los complejos flujos de capital y los diferenciales de tipos de cambio en el corredor Europa-Asia, específicamente en el par EUR/TRY.
Desarrollamos un seminario modular que combinaba modelización macroeconómica con simulación en tiempo real, utilizando datos de mercados interbancarios y estudios de casos históricos de arbitraje.
Lanzamos una serie de talleres híbridos (presencial en Estambul y virtual) con expertos locales, herramientas de análisis de flujos SWIFT y sesiones de networking estructurado entre instituciones financieras.
Más de 120 profesionales formados, con un 94% reportando una mejora significativa en su capacidad para identificar y evaluar oportunidades de arbitraje en mercados frontera.